Xm forex livre 30 usd

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Isso era inexato porque o tempo real de atraso era inconsistente e não relatado. Quando eu fiz lances ou ofertas, tive que instagram comerciante instagram para o fluxo de execução riscos de negociação forex envolvidos negociação (fornecido pela API) e usá-los para avaliar quando meu pedido seria executado.

Para fazer isso direito eu tive que rastrear a posição do meu pedido na fila. (É um sistema de primeiro a entrar primeiro a sair). Novamente, não consegui fazer isso com perfeição, mas fiz uma melhor aproximação. Para refinar minha simulação de execução de pedidos, o que fiz foi extrair meus arquivos de log da negociação ao vivo pela API e compará-los aos arquivos Indicador 9 forex harmonia log produzidos pela negociação simulada no mesmo período de tempo.

Consegui obter minha simulação ao ponto de ser bastante precisa e, para as partes que eram impossíveis de modelar exatamente, certifiquei-me de, pelo menos, produzir resultados que fossem estatisticamente semelhantes (nas métricas que xm forex livre 30 usd importantes).

Fazendo negócios lucrativos. Com um modelo de simulação de pedidos, agora eu poderia enviar pedidos no modo de simulação e ver um P amp; L simulado. Mas como meu sistema saberia quando e onde xm forex livre 30 usd e vender. As previsões do movimento de preços foram um ponto de partida, mas não toda a xm forex livre 30 usd. O que eu fiz foi criar um sistema de pontuação para cada um dos 5 níveis de preço na oferta e oferta. Estes incluíram um nível acima da oferta interna (para uma ordem de compra) e um nível abaixo da oferta interna (para uma ordem de venda).

Se a pontuação de um determinado nível de preço estiver acima de um determinado limite, isso significa que o meu sistema deve ter um lance oferta ativa - abaixo do limite, então qualquer pedido ativo deve ser cancelado. Com base nisso, não era incomum que meu sistema exibisse um lance no mercado e o cancelasse imediatamente. (Embora eu tenha tentado minimizar isso, é irritante para quem olha para a tela com olhos humanos - inclusive eu. ) As pontuações do nível de preços foram calculadas com base nos seguintes fatores: A previsão do movimento de preços (que discutimos anteriormente). O nível de preços em questão. (Níveis internos significavam que grandes previsões de movimentação de preço eram necessárias.

) O número de contratos na frente do meu pedido na fila. (Menos foi melhor. ) O número de contratos por trás do meu pedido na fila. (Mais foi melhor. ) Essencialmente, esses fatores serviram para identificar locais seguros para oferecer oferecer. A previsão do movimento de preços, por si só, não era adequada porque não levava em conta o fato de que, ao fazer uma oferta, eu não era preenchido automaticamente - só fui preenchido se alguém me vendesse lá. A realidade era que o simples fato de alguém me vender a um certo preço mudava as probabilidades estatísticas do negócio. As variáveis usadas nesta etapa foram todas sujeitas a otimização. Isso foi feito exatamente da mesma maneira que eu otimizei as variáveis nos indicadores de preço, exceto que neste caso eu estava otimizando para P amp; L.

O que meu programa ignorou. Quando negociamos como seres humanos, muitas vezes temos emoções e vieses poderosos que podem levar a decisões menos que ótimas.

Obviamente, não queria codificar esses vieses. Aqui estão alguns fatores que meu sistema ignorou: O preço em que uma posição foi inserida - Em um escritório comercial, é muito comum ouvir conversas sobre o preço em que alguém é comprido ou baixo, como se isso pudesse afetar sua futura tomada de decisão.

Embora isso tenha alguma validade como parte de uma estratégia de redução de riscos, ela realmente não tem relação com o curso futuro dos eventos no mercado. Portanto, meu programa ignorou completamente essa informação. É o mesmo conceito que ignorar os custos irrecuperáveis. Indo curto vs. saindo de uma posição longa - Tipicamente um trader teria critérios diferentes que determinam onde vender uma posição comprada versus onde ir short. No entanto, da minha perspectiva de algoritmos, não havia razão para fazer uma distinção.

Se meu algoritmo esperava um movimento descendente, a venda era uma boa ideia, independentemente de ser atualmente longa, curta ou plana. Uma estratégia de "duplicação" - essa é uma estratégia comum em que os comerciantes comprarão mais ações caso haja uma troca original contra eles. Isso faz com que o preço médio de compra seja menor e isso significa que quando (ou se) a ação girar, você estará pronto para recuperar seu dinheiro rapidamente. Na minha opinião, esta é realmente uma estratégia horrível, a menos que você seja Warren Buffet.

Você é levado a pensar que está indo bem porque a maioria de seus negócios será vencedora. O problema é quando você perde você perde grande. O outro efeito é que torna difícil julgar se você realmente tem uma vantagem no mercado ou está apenas tendo sorte. Ser capaz de monitorar e confirmar se meu programa realmente tinha uma vantagem era uma meta importante.

Gerenciamento de riscos.

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